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通过每日背景而不是原始数据转储来跟踪一个部门或一组资产相对于更广泛的市场状况的表现。
大多数建立第二收入的专业人士并不缺乏雄心——他们缺乏晚上的时间来阅读文件、跟踪波动性以及在下一个工作日开始之前重新评估风险敞口。 Harbor Vestmere 专为承担该工作负载而设计，同时又不会将决策权从您手中夺走。
Harbor Vestmere 建立在一个简单的前提之上：做出投资和业务决策的专业人士应该获得与机构办公桌相同的分析严谨性，并以他们可以在几分钟而不是几小时内查看的形式提供。模型表面模式和标志风险；最终决定权始终由您决定。
我们使用结构化市场数据、投资组合输入和公开可用的指标，通过预测模型对其进行处理，并将输出转化为您可以在当天第一次会议之前采取行动的报告。
Harbor Vestmere 的模型根据历史价格行为、成交量模式和相关宏观指标进行训练，然后随着新数据的到来而不断更新。该系统不是产生单一预测，而是提供一系列可能的结果以及每个结果背后的推理，因此您可以根据自己对市场的看法权衡预测。
该平台不断将您当前的仓位与您在入职时设置的风险阈值进行比较。当暴露超出该范围时，您会收到一个带有上下文的标志 - 不仅仅是一个数字，而是触发它的因素 - 因此您可以决定是否调整、保持或等待更多信息。
每个报告都是根据模型使用的相同数据自动生成的，因此分析与您阅读的内容之间没有差距。每个条目都以不具有统计学背景的语言记录了发生的变化、模型标记的内容以及保持稳定的内容。
我们知道，持怀疑态度的读者希望看到过程，而不仅仅是准确性的承诺。以下是每天在您收到报告之前运行的序列。
收集市场信息、投资组合输入和相关指标并检查其完整性。
预测和风险模型处理数据并生成预测、标记和置信度注释。
自动检查将输出与之前的报告进行比较，以在发布前发现不一致之处。
每天早上交易日之前，完成的报告都会发布到您的仪表板上。
我们的承诺： 报告中的每个数字都可以追溯到您可以查看的数据，并且每个模型标志都包含其背后的推理。我们宁愿清楚地向您展示不确定的结果，也不愿呈现虚假的信心。
Harbor Vestmere 用于在一些重复出现的场景中进行持续决策，而不是一次性问题。
通过每日背景而不是原始数据转储来跟踪一个部门或一组资产相对于更广泛的市场状况的表现。
使用持续的风险标记和相关性分析来决定何时需要进行投资组合调整，而不是仅仅凭直觉采取行动。
在投入资金或时间之前，比较不同的分配或业务决策在不同条件下的执行情况。
投资组合和账户数据在传输和静态时都经过加密，并且访问仅限于每个功能所需的内容。我们不会出于营销目的向第三方出售或共享您的数据。一旦您开始入职，即可获得完整的技术细节。
您可以设置风险阈值并连接与您相关的数据源，无论是经纪信息、持股电子表格还是业务绩效数据。您的第一份每日报告通常会在第二天早上到达，为模型提供完整的数据周期。
Harbor Vestmere 以按月订阅的形式提供，没有长期捆绑。您可以在决定是否继续之前查看您的第一份报告，并且可以随时从帐户设置中暂停或取消。